PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INMD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INMD и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности INMD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
151.73%
101.86%
INMD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INMD:

-0.50

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

INMD:

-0.47

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

INMD:

0.94

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

INMD:

-0.26

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

INMD:

-0.74

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

INMD:

29.51%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

INMD:

43.70%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

INMD:

-84.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

INMD:

-82.55%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность -23.20%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.


INMD

С начала года

-23.20%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-24.89%

5 лет

-3.82%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение INMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INMD, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.502.10
Коэффициент Сортино INMD, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.472.80
Коэффициент Омега INMD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.39
Коэффициент Кальмара INMD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.263.09
Коэффициент Мартина INMD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.7413.49
INMD
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50
2.10
INMD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок INMD и ^GSPC

Максимальная просадка INMD за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.55%
-2.62%
INMD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и ^GSPC

InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.68%
3.79%
INMD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab