PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INMD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INMD и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности INMD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.31%
6.72%
INMD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INMD:

-0.24

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

INMD:

-0.07

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

INMD:

0.99

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

INMD:

-0.12

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

INMD:

-0.42

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

INMD:

23.30%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

INMD:

40.64%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

INMD:

-84.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

INMD:

-80.69%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


INMD

С начала года

13.17%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

16.31%

1 год

-8.65%

5 лет

-0.62%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INMD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INMD
Ранг риск-скорректированной доходности INMD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INMD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INMD, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.241.62
Коэффициент Сортино INMD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.072.20
Коэффициент Омега INMD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.30
Коэффициент Кальмара INMD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.122.46
Коэффициент Мартина INMD, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.4210.01
INMD
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.24
1.62
INMD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок INMD и ^GSPC

Максимальная просадка INMD за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-80.69%
-2.13%
INMD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и ^GSPC

InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.35%
3.43%
INMD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab